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Value-at-Risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode

ein Vergleich vereinfachender Verfahren und Konzepte zur Einbeziehung impliziter Volatilitäten
Verfasser: Suche nach diesem Verfasser Jockusch, Arne
Verfasserangabe: Arne Jockusch
Jahr: 2002
Verlag: Frankfurt am Main [u.a.], Lang
Reihe: Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; 2867

Exemplare

ZweigstelleSignaturMediengruppeBarcodeStandort 2
Zweigstelle: Zweibrücken, Hochsch Signatur: B959/85 Mediengruppe: Barcode: ZW035050 Standort 2:

Details

Verfasser: Suche nach diesem Verfasser Jockusch, Arne
Verfasserangabe: Arne Jockusch
Jahr: 2002
Verlag: Frankfurt am Main [u.a.], Lang
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Systematik: Suche nach dieser Systematik B959
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ISBN: 3-631-38975-2
Beschreibung: 267 S. : graph. Darst.
Reihe: Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; 2867
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Fußnote: Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 2001